⚖️ 股票对比
从韩国、美国、日本股票及 ETF、指数、黄金、汇率中最多选5个，比较以同一日为100的累计收益率，以及年化收益率、波动率、最大回撤、夏普比率、贝塔和相关系数。支持韩元换算，行情来自 Yahoo Finance。不构成投资建议。
试试：
累计收益率（起始日 = 100）
相对高点的回撤
收益与风险
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相关系数
一览
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从韩国、美国、日本股票及 ETF、指数、黄金、汇率中最多选5个，比较以同一日为100的累计收益率，以及年化收益率、波动率、最大回撤、夏普比率、贝塔和相关系数。支持韩元换算，行情来自 Yahoo Finance。不构成投资建议。
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仅供参考，不构成投资建议。行情由本站服务器从 Yahoo Finance 获取，视交易所不同可能延迟 15–20 分钟以上或中断。 图表: TradingView Lightweight Charts™
从韩国·美国·日本的股票和ETF、股票指数，到黄金·汇率·比特币，最多选5个，并排比较同一期间的表现。在同一页面显示把第一个共同交易日设为100的累计收益率图、相对高点回撤图、包含区间收益率·年化收益率·年化波动率·最大回撤·夏普比率·贝塔的表格，以及收益率相关系数矩阵。行情是本网站服务器从Yahoo Finance获取的日K线。
每个品种使用日K线复权收盘价（反映股息·拆股），只取所选品种全部有交易的日期对齐。区间收益率 = 最后值 ÷ 首值 − 1（年初至今以去年最后一个共同交易日的收盘价为首值），年化收益率（CAGR）= (最后值 ÷ 首值)^(365.25 ÷ 区间天数) − 1，仅在区间达到300天以上时显示。年化波动率为日收益率的样本标准差 × √252，夏普比率把无风险收益率设为0，为日收益率平均值 ÷ 标准差 × √252（只选周末也交易的加密货币时用365代替252）。最大回撤是相对此前最高点下跌最大的比例，贝塔为品种与基准指数收益率的协方差 ÷ 基准指数收益率的方差，相关系数为两个品种收益率的皮尔逊相关系数。贝塔和相关系数仅在样本达到10个以上时显示。尚在交易时段内的品种，最后一天的数值是当前行情（有延迟），此时会在区间旁注明“最后一天为盘中数值”。
工具最上方的状态栏，在所选品种中只要有一个处于常规交易时段时显示“盘中 · 每5分钟更新”，全部收盘时显示“已收盘 · 以最后交易日为准”。开盘·收盘是Yahoo Finance提供的常规交易时段状态，所以盘后交易期间也显示为“收盘”。请求集中时会出现“稍后重新加载”，30秒后重试；数据源出错时65秒后重试，最多自动重试三次。常见的误解是“盘中”就等于实时。行情是服务器在5分钟内与所有访客共享的日K线，韩国品种因交易所原因约延迟20分钟，其他交易所也视情况有延迟。
在搜索框中输入名称或代码，会从本网站的品种列表（韩国·美国·日本大盘股、ETF、指数、汇率、大宗商品、加密货币）中查找。最多选5个，标签上的色点与图表线条·表格·相关系数的颜色一致。6位数字会给出KOSPI（.KS）和KOSDAQ（.KQ）候选，4位数字会给出东京（.T）候选，列表中没有的品种直接输入Yahoo Finance代码即可。美国国债利率是收益率而非价格，不能加入。初始已放入三星电子·SK海力士·KOSPI·标普500，所选列表会保留在这个浏览器和地址中。找不到的品种，标签边框会变为警告样式。示例按钮共有五组。
区间有3个月·6个月·年初至今·1年·2年·5年·10年，全部按日K线计算。年初至今会获取1年的数据，以去年最后一个共同交易日的收盘价为100，所以今年首个交易日的走势也计算在内。币种默认为“各自币种”，点击“韩元计价”·“美元计价”后，会用当天汇率收盘价换算海外品种重新计算（汇率缺失的日子用前一个值）。用韩元看英伟达这样的美国股票，美元兑韩元汇率的变化会直接叠加进去，所以与三星电子比较时，统一币种才公平。未计入换汇手续费和税金。切换区间后会重新获取数据，并从头调整图表横轴。
以所选品种全部有交易的第一天为100画线。各市场休市日不同，只要有一个品种休市，那天就会从所有品种中剔除。图表上方的图例显示十字线所指日期的数值，没有十字线时显示最后一天的数值。可以在复权收盘价（含股息）与收盘价（不含股息）、普通刻度与对数刻度之间切换；在5年·10年这类混有涨了好几倍的品种时，对数刻度能把相同比例的变动显示为相同高度。最后一天有正在交易的品种时，标题旁会附上“最后一天为盘中数值”，该末端点在收盘前会随每次更新移动。在韩国盘中同时选择美国品种时，由于美国同一日期的K线还没有，共同日期会截止在前一天，韩国的盘中数值不会进入线条。
在与上方图表相同的区间内，画出每天“比截至当天的最高值低百分之几”的线。0%表示当天创了新高，线越往下，说明离高点跌得越多。它与上方图表横轴联动，拖动或放大一侧，另一侧也会跟随。高点从所选区间的第一天开始计算，所以把区间从1年延长到5年，同一天的回撤可能更深。最深的回撤及其高点·低点日期、收复日（尚未收复则为“尚未收复”）会写在下方表格的最大回撤一栏。韩国股票有每日±30%的涨跌幅限制，而美国个股没有涨跌停，像财报公布次日这样的单日暴跌会在这条线上原样留下一道深沟。
每个品种列出区间收益率、年化（仅区间达到300天以上时）、年化波动率（日收益率标准差 × √252，只选加密货币时为√365）、最大回撤、夏普比率（无风险收益率为0）、贝塔、切换币种时的汇率影响、现价。贝塔基准指数为自动（第一个品种为韩国股票时用KOSPI，为日本股票时用日经225，其他用标普500）或手动选择，仅在样本达到10个以上时显示。现价一栏同时附有相对前一日的涨跌、该交易所所在城市的基准时间、盘中·收盘状态，与图表的共同日期不同，显示的是每个品种最新的数值。点击表头会排序，再点一次顺序反转，点击“品种”则恢复原样。表格下方的注释会写明因休市被剔除的天数、起始较晚的品种，以及最后一天是否为盘中数值。
以矩阵形式显示所选每对品种收益率的皮尔逊相关系数。接近1表示同向变动，接近−1表示反向变动，格子底色越深绝对值越大。可在日收益率与周收益率（以周一开始的每周最后一个共同交易日为准）之间选择，样本少于10个时不显示。像三星电子与标普500这样混合收盘时间不同的市场时，同一日期的日收益率包含不同时段，相关性会比实际偏低，这时请切换为周收益率。常见的误解是相关性高就意味着变动幅度相同。相关性只衡量共同变动的程度，变动幅度要看贝塔和波动率。
这一栏把表格和矩阵中的数值转写成文字。依次写出区间收益率最高和最低的品种、波动率最大和最小的品种、最深的回撤及其高点→低点日期、夏普比率最高的品种、走势最相似和最不相似的品种对；如果切换了币种，还会补充该区间的汇率变化。只有一个品种时，只写该品种的收益率·波动率·最大回撤。文字在每次更新时重新生成，所以盘中排名可能会变。所有文字都是对过去期间的测量描述，并不代表未来收益或买卖时机。
所选市场中只要有一个开盘就每5分钟重新获取，全部收盘则每30分钟一次（服务器也会在5分钟内共享日K线）。推荐的浏览顺序为：状态栏 → 图例末端数值 → 表格的现价·相对前一日·基准时间 → 注释中的盘中数值标记。按韩国时间，白天是韩国常规交易时段（09:00~15:30），夜里是美国常规交易时段（夏令时22:30~05:00，其余时间23:30~06:00），所以把三星电子·SK海力士与纳斯达克100放在一起，末端点一天会变两次。把地址加入收藏，就能以相同的品种·区间·币种再次打开。在旁边的标签页同时打开市场总览面板、行业收益率网格和分钟K线图工具，便于同时把握大趋势和个别走势。
因为是从所有品种共同交易的第一天开始比较。混入上市不久的品种时，该品种的首个交易日就成为起始日，表格下方会注明是哪个品种造成的。比较假期不同的市场时，最后日期也可能提前几天。
把无风险收益率设为0，用日收益率平均值除以标准差，再乘以√252换算为年度。由于没有扣除存款利率，在利率较高的时期会比常见的夏普比率偏大。请把它用于比较所选品种之间的风险调整后收益。
每天把品种价格乘以当天的汇率收盘价得出韩元价格，再用同样的方法计算。汇率经由Yahoo Finance以美元为基准的汇率（美元兑韩元、美元兑日元等）计算，没有汇率数据的日子使用前一个值。表中的“汇率影响”一栏是该币种1单位的韩元价值在区间内变化的比例。
表示基准指数变动1%时，该品种平均变动超过1%。0.5表示大约一半，负数表示倾向于反向变动。这是过去期间的记录，不保证今后也一样。
仅供参考，不构成投资建议。行情由本网站服务器从Yahoo Finance获取，视交易所不同可能延迟15~20分钟以上或中断。